401-3917-00L Stochastic Loss Reserving Methods
Semester | Frühjahrssemester 2022 |
Dozierende | R. Dahms |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
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401-3917-00 V | Stochastic Loss Reserving Methods | 2 Std. |
| R. Dahms |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | Loss Reserving is one of the central topics in non-life insurance. Mathematicians and actuaries need to estimate adequate reserves for liabilities caused by claims. These claims reserves have influence all financial statements, future premiums and solvency margins. We present the stochastics behind various methods that are used in practice to estimate those loss reserves. |
Lernziel | Our goal is to present the stochastics behind various methods that are used in prctice to estimate claim reserves. These methods enable us to set adequate reserves for liabilities caused by claims and to determine prediction errors of these predictions. |
Inhalt | We will present the following stochastic claims reserving methods/models: - Stochastic Chain-Ladder Method - Bayesian Methods, Bornhuetter-Ferguson Method, Credibility Methods - Distributional Models - Linear Stochastic Reserving Models, inlcusive one practice lesson - Bootstrap Methods - Claims Development Result (solvency view) - Coupling of portfolios |
Literatur | M. V. Wüthrich, M. Merz, Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance, Wiley 2008. |
Voraussetzungen / Besonderes | The exams ONLY take place during the official ETH examination periods. This course will be held in English and counts towards the diploma "Aktuar SAV". For the latter, see details under Link. Basic knowledge in probability theory is assumed, in particular conditional expectations. |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
Prüfende | R. Dahms |
Form | Sessionsprüfung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Die Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
Prüfungsmodus | mündlich 30 Minuten |
Zusatzinformation zum Prüfungsmodus | Language of examination: English or German / Prüfungssprache: Deutsch oder Englisch |
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan. |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |