401-3917-00L  Stochastic Loss Reserving Methods

SemesterFrühjahrssemester 2022
DozierendeR. Dahms
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
401-3917-00 VStochastic Loss Reserving Methods2 Std.
Mi16:15-18:00LFV E 41 »
R. Dahms

Katalogdaten

KurzbeschreibungLoss Reserving is one of the central topics in non-life insurance. Mathematicians and actuaries need to estimate adequate reserves for liabilities caused by claims. These claims reserves have influence all financial statements, future premiums and solvency margins. We present the stochastics behind various methods that are used in practice to estimate those loss reserves.
LernzielOur goal is to present the stochastics behind various methods that are used in prctice to estimate claim reserves. These methods enable us to set adequate reserves for liabilities caused by claims and to determine prediction errors of these predictions.
InhaltWe will present the following stochastic claims reserving methods/models:
- Stochastic Chain-Ladder Method
- Bayesian Methods, Bornhuetter-Ferguson Method, Credibility Methods
- Distributional Models
- Linear Stochastic Reserving Models, inlcusive one practice lesson
- Bootstrap Methods
- Claims Development Result (solvency view)
- Coupling of portfolios
LiteraturM. V. Wüthrich, M. Merz, Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance, Wiley 2008.
Voraussetzungen / BesonderesThe exams ONLY take place during the official ETH examination periods.

This course will be held in English and counts towards the diploma "Aktuar SAV".
For the latter, see details under Link.

Basic knowledge in probability theory is assumed, in particular conditional expectations.

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte4 KP
PrüfendeR. Dahms
FormSessionsprüfung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionDie Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich.
Prüfungsmodusmündlich 30 Minuten
Zusatzinformation zum PrüfungsmodusLanguage of examination: English or German / Prüfungssprache: Deutsch oder Englisch
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan.

Lernmaterialien

Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar.
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden.

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Mathematik (Allgemeines Angebot)Aktuar SAV Ausbildung an der ETH ZürichWInformation
Mathematik BachelorAuswahl: Finanz- und VersicherungsmathematikWInformation
Mathematik MasterAuswahl: Finanz- und VersicherungsmathematikWInformation
Quantitative Finance MasterBereich MF (Mathematical Methods for Finance)WInformation