401-3642-00L  Brownian Motion and Stochastic Calculus

SemesterFrühjahrssemester 2020
DozierendeW. Werner
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
401-3642-00 VBrownian Motion and Stochastic Calculus
Lectures will be recorded and published weekly on the Videoportal (https://video.ethz.ch/lectures/d-math/2020/spring/401-3642-00L.html)
4 Std.
Mi08-10ER SA TZ »
08-10HG E 5 »
Do10-12ER SA TZ »
10-12ETF C 1 »
W. Werner
401-3642-00 UBrownian Motion and Stochastic Calculus
Gruppeneinteilung erfolgt über myStudies.
See at https://metaphor.ethz.ch/x/2020/fs/401-3642-00L/
1 Std.
Fr08-09HG G 26.5 »
09-10HG G 26.5 »
12-13HG G 26.3 »
W. Werner

Katalogdaten

KurzbeschreibungThis course covers some basic objects of stochastic analysis. In particular, the following topics are discussed: construction and properties of Brownian motion, stochastic integration, Ito's formula and applications, stochastic differential equations and connection with partial differential equations.
LernzielThis course covers some basic objects of stochastic analysis. In particular, the following topics are discussed: construction and properties of Brownian motion, stochastic integration, Ito's formula and applications, stochastic differential equations and connection with partial differential equations.
SkriptLecture notes will be distributed in class.
Literatur- J.-F. Le Gall, Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus, Springer (2016).
- I. Karatzas, S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer (1991).
- D. Revuz, M. Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion, Springer (2005).
- L.C.G. Rogers, D. Williams, Diffusions, Markov Processes and Martingales, vol. 1 and 2, Cambridge University Press (2000).
- D.W. Stroock, S.R.S. Varadhan, Multidimensional Diffusion Processes, Springer (2006).
Voraussetzungen / BesonderesFamiliarity with measure-theoretic probability as in the standard D-MATH course "Probability Theory" will be assumed. Textbook accounts can be found for example in
- J. Jacod, P. Protter, Probability Essentials, Springer (2004).
- R. Durrett, Probability: Theory and Examples, Cambridge University Press (2010).

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte10 KP
PrüfendeW. Werner
FormSessionsprüfung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionDie Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich.
Prüfungsmodusmündlich 20 Minuten
Zusatzinformation zum Prüfungsmodus20 minutes preparation and 20 minutes exam (one candidate prepares during the 20 minutes oral exam of the previous candidate).
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan.

Lernmaterialien

 
HauptlinkInformation
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

401-3642-00 UBrownian Motion and Stochastic Calculus
GruppenG-01
Fr08-09HG G 26.5 »
G-02
Fr09-10HG G 26.5 »
G-03
Fr12-13HG G 26.3 »

Einschränkungen

Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden.

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Computational Biology and Bioinformatics MasterTheorieWInformation
Mathematik BachelorKernfächer aus Bereichen der angewandten Mathematik ...WInformation
Mathematik MasterKernfächer aus Bereichen der angewandten Mathematik ...WInformation
Quantitative Finance MasterBereich MF (Mathematical Methods for Finance)WInformation
Statistik MasterStatistische und mathematische FächerWInformation