401-3642-00L Brownian Motion and Stochastic Calculus
| Semester | Frühjahrssemester 2020 |
| Dozierende | W. Werner |
| Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
| Lehrsprache | Englisch |
Lehrveranstaltungen
| Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | |||||||||||||
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| 401-3642-00 V | Brownian Motion and Stochastic Calculus Lectures will be recorded and published weekly on the Videoportal (https://video.ethz.ch/lectures/d-math/2020/spring/401-3642-00L.html) | 4 Std. |
| W. Werner | ||||||||||||
| 401-3642-00 U | Brownian Motion and Stochastic Calculus Gruppeneinteilung erfolgt über myStudies. See at https://metaphor.ethz.ch/x/2020/fs/401-3642-00L/ | 1 Std. |
| W. Werner |
Katalogdaten
| Kurzbeschreibung | This course covers some basic objects of stochastic analysis. In particular, the following topics are discussed: construction and properties of Brownian motion, stochastic integration, Ito's formula and applications, stochastic differential equations and connection with partial differential equations. |
| Lernziel | This course covers some basic objects of stochastic analysis. In particular, the following topics are discussed: construction and properties of Brownian motion, stochastic integration, Ito's formula and applications, stochastic differential equations and connection with partial differential equations. |
| Skript | Lecture notes will be distributed in class. |
| Literatur | - J.-F. Le Gall, Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus, Springer (2016). - I. Karatzas, S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer (1991). - D. Revuz, M. Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion, Springer (2005). - L.C.G. Rogers, D. Williams, Diffusions, Markov Processes and Martingales, vol. 1 and 2, Cambridge University Press (2000). - D.W. Stroock, S.R.S. Varadhan, Multidimensional Diffusion Processes, Springer (2006). |
| Voraussetzungen / Besonderes | Familiarity with measure-theoretic probability as in the standard D-MATH course "Probability Theory" will be assumed. Textbook accounts can be found for example in - J. Jacod, P. Protter, Probability Essentials, Springer (2004). - R. Durrett, Probability: Theory and Examples, Cambridge University Press (2010). |
Leistungskontrolle
| Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
| ECTS Kreditpunkte | 10 KP |
| Prüfende | W. Werner |
| Form | Sessionsprüfung |
| Prüfungssprache | Englisch |
| Repetition | Die Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
| Prüfungsmodus | mündlich 20 Minuten |
| Zusatzinformation zum Prüfungsmodus | 20 minutes preparation and 20 minutes exam (one candidate prepares during the 20 minutes oral exam of the previous candidate). |
| Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan. | |
Lernmaterialien
| Hauptlink | Information |
| Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. | |
Gruppen
| 401-3642-00 U | Brownian Motion and Stochastic Calculus | ||||||
| Gruppen | G-01 |
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| G-02 |
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| G-03 |
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Einschränkungen
| Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |
