Vincent Tassion: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2021

Auszeichnung: Die Goldene Eule
NameHerr Prof. Dr. Vincent Tassion
LehrgebietMathematik
Adresse
Professur für Mathematik
ETH Zürich, HG G 36.2
Rämistrasse 101
8092 Zürich
SWITZERLAND
Telefon+41 44 632 87 93
E-Mailvincent.tassion@math.ethz.ch
URLhttp://www.math.ethz.ch/~vtassion
DepartementMathematik
BeziehungAusserordentlicher Professor

NummerTitelECTSUmfangDozierende
401-3600-21LStudent Seminar in Probability Theory Belegung eingeschränkt - Details anzeigen
Limited number of participants.
Registration to the seminar will only be effective once confirmed by email from the organizers.
4 KP2SW. Werner, J. Bertoin, V. Tassion
Kurzbeschreibung
Lernziel
401-3602-00LApplied Stochastic Processes Information 8 KP3V + 1UV. Tassion
KurzbeschreibungPoisson-Prozesse; Erneuerungsprozesse; Markovketten in diskreter und in stetiger Zeit; einige Beispiele und Anwendungen.
LernzielStochastische Prozesse dienen zur Beschreibung der Entwicklung von Systemen, die sich in einer zufälligen Weise entwickeln. In dieser Vorlesung bezieht sich die Entwicklung auf einen skalaren Parameter, der als Zeit interpretiert wird, so dass wir die zeitliche Entwicklung des Systems studieren. Die Vorlesung präsentiert mehrere Klassen von stochastischen Prozessen, untersucht ihre Eigenschaften und ihr Verhalten und zeigt anhand von einigen Beispielen, wie diese Prozesse eingesetzt werden können. Die Hauptbetonung liegt auf der Theorie; "applied" ist also im Sinne von "applicable" zu verstehen.
LiteraturR. N. Bhattacharya and E. C. Waymire, "Stochastic Processes with Applications", SIAM (2009), available online: http://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9780898718997
R. Durrett, "Essentials of Stochastic Processes", Springer (2012), available online: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-3615-7/page/1
M. Lefebvre, "Applied Stochastic Processes", Springer (2007), available online: http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-48976-6/page/1
S. I. Resnick, "Adventures in Stochastic Processes", Birkhäuser (2005)
Voraussetzungen / BesonderesPrerequisites are familiarity with (measure-theoretic) probability theory as it is treated in the course "Probability Theory" (401-3601-00L).
401-5600-00LSeminar on Stochastic Processes Information 0 KPJ. Bertoin, A. Nikeghbali, B. D. Schlein, V. Tassion, W. Werner
KurzbeschreibungForschungskolloquium
Lernziel